Principaux indicateurs de rendement - KPI BREAKING Down Indicateurs clés de rendement - KPI Les indicateurs clés de réussite (KSI), qui sont également appelés indicateurs de succès clés, varient selon les priorités ou les critères de rendement. Par exemple, si l'objectif d'une entreprise de logiciels est d'avoir la croissance la plus rapide dans son industrie, son principal indicateur de performance peut être la mesure de la croissance des revenus d'une année sur l'autre (YOY). Dans le secteur de la vente au détail, les ventes dans les mêmes magasins sont une mesure courante utilisée pour mesurer la croissance des ventes entre les différents établissements. KPI financiers Certains des KPI les plus communs tournent autour de revenus et de marges bénéficiaires. La métrique basée sur les bénéfices la plus fondamentale est le bénéfice net. Aussi connu comme la ligne du bas. Le bénéfice net représente le montant des revenus qui reste comme un bénéfice pour une période donnée après la comptabilisation de toutes les dépenses de l'entreprise, les taxes et les paiements d'intérêts pour la même période. Puisque le bénéfice net est calculé comme un montant en dollars, il doit être converti en un pourcentage du revenu, ou de la marge bénéficiaire. À utiliser dans l'analyse comparative. Si la marge bénéficiaire nette standard pour un secteur donné est de 50, par exemple, une nouvelle entreprise dans l'industrie sait qu'elle doit travailler pour atteindre ou battre ce chiffre pour être compétitif. La marge bénéficiaire brute. Qui mesure les revenus après avoir comptabilisé uniquement les dépenses directement associées à la production de biens destinés à la vente, est un autre indice de profit basé sur le profit. Le ratio actuel est un KPI financier commun et est calculé en divisant les actifs courants d'une société par ses dettes actuelles. Une société financièrement saine a généralement plus de liquidités suffisantes disponibles pour répondre à toutes ses obligations financières pour la période de 12 mois en cours. Cependant, différentes industries utilisent des montants différents de financement par emprunt. Afin de comparer un ratio actuel de l'entreprise à ceux d'autres entreprises au sein de la même industrie est une bonne façon d'établir si le flux de trésorerie de l'entreprise est conforme aux normes de l'industrie. Les indicateurs clés de performance d'une entreprise sont énoncés dans son rapport annuel. KPI non financiers Tous les indicateurs de KPI ne sont pas directement liés au flux de trésorerie d'une société. Une réussite commerciale dépend de plus de son équilibre de trésorerie et de la dette, il dépend de sa relation avec ses clients et les employés. Certains indicateurs de performance non financiers communs incluent des mesures du trafic piétonnier YOY ou mois sur mois, du roulement des employés, du nombre de clients réguliers par rapport à de nouveaux clients et de diverses mesures de qualité. Les indicateurs spécifiques d'une entreprise sont dictés par ses objectifs actuels et peuvent changer au fil du temps à mesure que l'entreprise évolue, atteint de vieux objectifs et établit de nouveaux indicateurs. Utilisation efficace des indicateurs de négociation Et des points de sortie. Des centaines d'indicateurs sont disponibles sur la plupart des plates-formes de trading, donc il est facile d'utiliser trop d'indicateurs ou de les utiliser de manière inefficace. Cet article explique comment sélectionner plusieurs indicateurs, comment éviter la surcharge d'informations et comment optimiser les indicateurs pour tirer le meilleur parti de ces outils d'analyse technique. TUTORIAL: Analyse Technique à l'aide d'Indicateurs Multiples Types d'Indicateurs Les indicateurs techniques sont des calculs mathématiques basés sur des instruments de trading passés et actuels et / ou une activité en volume. Les analystes techniques utilisent cette information pour évaluer la performance historique et pour prédire les prix futurs. Les indicateurs ne fournissent pas spécifiquement des signaux d'achat et de vente qu'un trader doit interpréter les signaux pour déterminer les points d'entrée et de sortie commerciaux qui sont conformes à son propre style de négociation. Plusieurs types d'indicateurs existent, y compris ceux qui interprètent la tendance, l'élan. Volatilité et volume. (Pour les lectures connexes, voir Les pionniers de l'analyse technique.) Éviter la redondance Multicollinéarité est un terme statistique qui fait référence au comptage multiple de la même information. C'est un problème courant dans l'analyse technique qui se produit lorsque les mêmes types d'indicateurs sont appliqués à un graphique. Les résultats créent des signaux redondants qui peuvent être trompeurs. Certains traders intentionnellement appliquer plusieurs indicateurs du même type, dans l'espoir de trouver la confirmation d'un mouvement de prix prévu. En réalité, cependant, la multicollinéarité peut rendre d'autres variables moins importantes et rendre difficile l'évaluation précise des conditions du marché. Tableau créé avec TradeStation. Utiliser des indicateurs complémentaires Pour éviter les problèmes associés à la multicolinéarité, les opérateurs doivent choisir des indicateurs qui fonctionnent bien ou complètent. Sans fournir de résultats redondants. Cela peut être réalisé en appliquant différents types d'indicateurs à un graphique. Un opérateur peut utiliser un momentum et un indicateur de tendance, par exemple, un oscillateur stochastique (un indicateur de momentum) et un indice directionnel moyen (ADX un indicateur de tendance). La figure 1 montre un graphique avec ces deux indicateurs appliqués. Notez comment les indicateurs fournissent des informations différentes. Puisque chacun fournit une interprétation différente des conditions du marché, on peut être utilisé pour confirmer l'autre. (Pour une lecture connexe sur l'oscillateur stochastique, voir stochastiques: un indicateur précis d'achat et de vente.) Garder les tableaux de négociation Nettoyer les tableaux de données propres Puisque la plate-forme de trading des traders est son portail sur les marchés, il est important que les graphiques augmentent, Pas entraver, une analyse du marché des commerçants. Des graphiques et des espaces de travail faciles à lire (l'écran entier, y compris les graphiques, les flux de nouvelles, les fenêtres d'entrée de commande, etc.) peuvent améliorer la conscience de la situation des commerçants, permettant au commerçant de déchiffrer rapidement et de répondre aux activités du marché. La plupart des plates-formes de négociation permettent un grand degré de personnalisation en ce qui concerne la couleur et la conception du graphique, de la couleur d'arrière-plan, du style et de la couleur d'une moyenne mobile à la taille, la couleur et la police des mots qui apparaissent sur le graphique. La mise en place de graphiques et d'espaces de travail propres et visuellement attrayants aide les commerçants à utiliser efficacement les indicateurs. Surcharge d'informations Beaucoup de commerçants d'aujourd'hui utilisent plusieurs moniteurs afin d'afficher plusieurs graphiques et fenêtres d'entrée de commande. Même si six moniteurs sont utilisés, il ne devrait pas être considéré comme un feu vert pour consacrer chaque pouce carré de l'écran à des indicateurs techniques. La surcharge d'information se produit quand un commerçant tente d'interpréter autant de données que tout cela devient essentiellement perdu. Certaines personnes se réfèrent à cette analyse comme une paralysie si trop d'informations sont présentées, le commerçant sera probablement laissé incapable de répondre. Une méthode pour éviter la surcharge d'informations est d'éliminer les indicateurs étrangers d'un espace de travail si vous ne l'utilisez pas, le perdre - cela aidera à réduire l'encombrement. Les commerçants peuvent également examiner les graphiques pour confirmer qu'ils ne sont pas encombrés par multicolinéarité si plusieurs indicateurs du même type sont présents sur le même graphique, un ou plusieurs indicateurs peuvent être supprimés. Conseils pour l'organisation Créer un espace de travail bien organisé qui utilise uniquement des outils d'analyse pertinents est un processus. Le carquois des indicateurs techniques qu'un commerçant utilise peut changer de temps en temps, selon les conditions du marché, les stratégies employées et le style de négociation. Tableau créé avec TradeStation. Les graphiques, d'autre part, peuvent être enregistrés une fois qu'ils sont mis en place d'une manière conviviale. Il n'est pas nécessaire de reformater les tableaux chaque fois que la plate-forme de négociation est fermée et rouverte (voir la section d'aide sur les plates-formes de négociation pour les directions). Les symboles commerciaux peuvent être modifiés, avec tous les indicateurs techniques, sans perturber le schéma de couleurs et la disposition de l'espace de travail. La figure 2 illustre un espace de travail bien organisé. Les considérations pour la création de graphiques et d'espaces de travail faciles à lire incluent: Couleurs. Les couleurs doivent être faciles à visualiser et fournir beaucoup de contraste afin que toutes les données peuvent être facilement visualisées. En outre, une couleur de fond peut être utilisée pour les graphiques d'entrée de commande (le graphique utilisé pour l'entrée et les sorties commerciales) et une couleur de fond différente peut être utilisée pour tous les autres graphiques du même symbole. Si plus d'un symbole est échangé, une couleur de fond différente pour chaque symbole peut être utilisée pour faciliter l'isolement des données. Disposition . Avoir plus d'un moniteur est utile dans la création d'un espace de travail facile à utiliser. Un moniteur peut être utilisé pour l'entrée de commande tandis que l'autre peut être utilisé pour les tableaux de prix. Si le même indicateur est utilisé sur plus d'un diagramme, il est conseillé de les placer comme des indicateurs au même endroit sur chaque graphique, en utilisant les mêmes couleurs. Cela facilite la recherche et l'interprétation de l'activité du marché sur des graphiques distincts. Taille et polices. Les polices audacieuses et croquantes permettent aux commerçants de lire des nombres et des mots plus facilement. Comme les couleurs et la mise en page, le style de police est une préférence, et les commerçants peuvent expérimenter avec différents styles et tailles pour trouver la combinaison qui crée le résultat le plus agréable visuellement. Une fois que le lettrage confortable a été trouvé, les mêmes polices de style et de taille peuvent être utilisées sur tous les graphiques pour assurer la continuité. Optimisation des indicateurs Variables d'entrée définies par l'utilisateur Il appartient à chaque opérateur de décider quels indicateurs techniques utiliser, ainsi que de déterminer la meilleure façon d'utiliser les indicateurs. Les indicateurs les plus couramment disponibles, comme les moyennes mobiles et les oscillateurs, permettent un élément de personnalisation simplement en modifiant les valeurs d'entrée, les variables définies par l'utilisateur qui modifient le comportement de l'indicateur. Des variables telles que la période de rétrospection ou le type de données de prix utilisées dans un calcul peuvent être modifiées pour donner un indicateur de valeurs beaucoup différentes et indiquer des conditions de marché différentes. La figure 3 montre un exemple des types de variables d'entrée qui peuvent être ajustées pour modifier le comportement d'un indicateur. (Pour des lectures relatives sur les moyennes mobiles, voir 7 pièges des moyennes mobiles.) Graphique créé avec TradeStation. Optimisation De nombreuses plates-formes de négociation avancées d'aujourd'hui permettent aux commerçants d'effectuer des études d'optimisation pour déterminer l'entrée qui se traduit par la performance optimale. Les commerçants peuvent entrer une plage pour une entrée spécifiée, comme une longueur moyenne mobile, par exemple, et la plate-forme effectuera les calculs pour trouver l'entrée qui crée les résultats les plus favorables. Les optimisations multivariables analysent simultanément deux entrées ou plus pour établir quelle combinaison de variables conduit aux meilleurs résultats. L'optimisation est une étape importante dans l'élaboration d'une stratégie objective qui définit les règles d'entrée, de sortie et de gestion de l'argent. Sur optimisation Alors que les études d'optimisation peuvent aider les commerçants à identifier les intrants les plus rentables, la sur-optimisation peut créer une situation où les résultats théoriques semblent fantastiques, mais les résultats commerciaux en direct vont souffrir parce que le système a été tordu pour bien performer sur une certaine, ensemble. En dehors de la portée de cet article, les commerçants qui effectuent des études d'optimisation doivent être prudents afin d'éviter la sur-optimisation en comprenant et en utilisant des techniques appropriées de backtesting et de forward testing dans le cadre d'un processus global de développement de stratégie. Le point essentiel Il est important de noter que l'analyse technique traite des probabilités plutôt que des certitudes. Il n'ya pas de combinaison d'indicateurs qui permettra de prédire avec précision les marchés se déplace 100 de l'époque. Alors que trop d'indicateurs, ou l'utilisation incorrecte des indicateurs, peut flouer la vue d'un commerçant sur les marchés, les commerçants qui utilisent des indicateurs techniques soigneusement et efficacement peuvent plus précisément repérer les configurations de négociation à haute probabilité, augmentant leurs chances de succès sur les marchés . Indicateurs techniques et superpositions Indicateurs techniques et superpositions Les indicateurs techniques sont les lignes souvent squiggly trouvés ci-dessus, en dessous et en-dessus de l'information sur les prix sur un tableau technique. Les indicateurs qui utilisent la même échelle que les prix sont typiquement représentés au-dessus des barres de prix et sont donc appelés superpositions. Si vous êtes nouveau dans la cartographie des stocks et l'utilisation d'indicateurs techniques, l'article suivant vous aidera à aller de l'avant: Introduction aux indicateurs techniques et les oscillateurs Une introduction en profondeur aux différents types d'indicateurs techniques et les oscillateurs là-bas. Un article à lire absolument pour les utilisateurs de StockCharts. Technical Overlays Bollinger Bands Une superposition de graphique qui montre les limites supérieures et inférieures de 039normal039 mouvements de prix basés sur l'Écart-type de prix Chandelier Exit Un indicateur qui peut être utilisé pour fixer stop-loss à la fois pour la position longue et courte Ichimoku Cloud Un indicateur complet (KAMA) Une moyenne mobile unique qui tient compte de la volatilité et s'ajuste automatiquement au comportement des prix Keltner Canaux Une superposition de graphique qui montre des limites supérieures et inférieures pour le prix Mouvements basés sur la moyenne Vraie gamme de prix Moyennes mobiles Graphiques superpositions qui montrent la valeur 039average039 au fil du temps. Les moyennes mobiles simples (SMA) et les moyennes mobiles exponentielles (EMA) sont expliquées. Enveloppes moyennes mobiles Une superposition de diagrammes constituée d'un canal formé de moyennes mobiles simples Parabolic SAR Une superposition de diagrammes qui montre des points d'inversion inférieurs aux prix dans une tendance haussière et des prix supérieurs dans un Tendance à la baisse Points de pivotement Une superposition de graphiques qui montre des points de retournement inférieurs aux prix dans une tendance haussière et des prix supérieurs dans une tendance baissière Canaux de prix Une superposition de graphique qui montre un canal composé du plus haut plus bas et plus bas pendant une période de temps donnée. Avec un histogramme horizontal montrant la quantité d'activité à différents niveaux de prix Prix moyen pondéré en fonction du volume (VWAP) Indicateur intraday basé sur la valeur totale du dollar de tous les métiers pour la journée courante divisé par le volume total des transactions pour la journée courante ZigZag A overlay Qui montre les mouvements de prix filtrés qui sont supérieurs à un pourcentage donné Indicateurs techniques AccumulationDistribution Line Combine le prix et le volume pour montrer comment l'argent peut être entrant ou sortant d'un stock Aroon utilise Aroon Up et Aroon Down pour déterminer si un stock est tendance ou non Aroon Oscillateur Mesure la différence entre Aroon Up et Aroon Down BandWidth Montre la différence de pourcentage entre le Bollinger supérieur et le Bollinger inférieur Indicateur B Indique la relation entre le prix et les bandes de déviation standard Coppock Curve Un oscillateur qui utilise le taux de changement et une moyenne mobile pondérée pour Mesurer le momentum Coefficient de corrélation Montre le degré de corrélation entre deux titres sur un laps de temps donné Chaikin Money Flow (CMF) Combine le prix et le volume pour montrer comment l'argent peut s'écouler ou sortir d'un stock Alternative to AccumulationDistribution Line Chaikin Oscillator Combine le prix et le volume Pour montrer comment l'argent peut être entrant ou sortant d'un stock. Basé sur l'oscillateur de prix déprécié de la ligne de distribution (DPO) Un oscillateur de prix qui utilise une moyenne mobile déplacée pour identifier les cycles Facilité de mouvement (EMV) Indicateur qui compare le volume et le prix pour identifier les mouvements significatifs Indicateur de masse Indicateur identifiant les renversements lorsque la fourchette de prix Élargit l'histogramme MACD Un oscillateur de momentum qui montre la différence entre le MACD et sa ligne de signal Money Flow Index (MFI) Une version pondérée en volume du RSI qui montre les changements est la pression d'achat et de vente Indice de volume négatif (NVI) Pour identifier les revers de tendance Sur le volume de la balance (OBV) Combine le prix et le volume d'une manière très simple pour montrer comment l'argent peut être entrant ou sortant d'une action Prix Relatif Force Relative Indicateur technique qui compare la performance de deux stocks les uns aux autres en divisant (KST) Un oscillateur de momentum de Martin Pring basé sur le taux de changement lissé pour quatre périodes différentes Pring039s Indicateur de moment de KA spécial de Martin Pring qui combine la vitesse à court terme, à moyen et à long terme Indice de force relative (RSI) Indique la vitesse avec laquelle un stock se déplace dans sa direction actuelle RRG Force Relative Utilise RS-Ratio pour mesurer la performance relative et RS-Momentum pour mesurer l'élan de la performance relative StockCharts Technical Rank (SCTR) Sur une force technique de stock039s Pente Mesure la montée-sur-course pour une régression linéaire Oscillateur stochastique (rapide, lent et complet) Montre comment un prix de stock039s fait par rapport aux mouvements passés. Stochastique Combine Stochastique avec l'indicateur RSI pour vous aider à voir les changements RSI plus clairement TRIX Une moyenne mobile à triple lissage des mouvements de prix Indice de force réelle Un indicateur qui mesure l'orientation de la tendance et identifie les niveaux supérieurs à l'indice de l'ulcère Un indicateur Conçu pour mesurer le risque de marché ou la volatilité Ultimate Oscillator Combine les moyennes mobiles à long terme, à moyen terme et à court terme en un seul nombre Indicateur Vortex Indicateur conçu pour identifier le début d'une nouvelle tendance et définir la tendance actuelle Williams R Usa Stochastics to determine Overbought et survendus Nous avons également une grande collection d'indicateurs de marché documentés sur cette page
No comments:
Post a Comment